ブラックショールズモデルとは、理論上のオプション価格を算出する計算式の１つです。
「ブラック‐ショールズ方程式」「B&Sモデル」とも呼ばれています。
オプション価格とは、証券や商品をある一定期間に決められた価格で売買する権利（オプション）の価格のことになります。
売る権利をプット・オプション、買う権利をコール・オプションといいます。
このオプション価格の計算式は他にもいろいろありますが、ブラックショールズモデルは計算に必要なデータ（株価、行使価格、期間、変動率、金利）が市場で安易に入手できるうえ、計算自体もさほど複雑ではないので、実務ではよく用いられています。
ブラックショールズモデルは、シカゴ大学のフィッシャー・ブラック（Fischer Black）と スタンフォード大学のマイロン・ショールズ（Myron Scholes）が共同で発表した理論です。
後に研究に参加したアメリカの経済学者ロバート・マートン（Robert Merton）が計算式を数学的に証明しました。